Desenvolver, validar e monitorar modelos estatísticos e políticas de crédito, com foco na otimização da tomada de decisão, gestão de risco e maximização da rentabilidade da carteira, garantindo aderência às normas regulatórias e estratégias do banco;
Realizar estudos analíticos para: Otimização de aprovação vs risco / Rentabilidade da carteira / Segmentação de clientes (PF e PJ);
Monitorar continuamente a performance dos modelos: Backtesting / Acurácia (Gini, KS, AUC) / Drift de variáveis;
Integração com bureaus (ex: Serasa, SCR);
Construção de features (feature engineering);
Acompanhar periodicamente os indicadores de performance dos modelos de Credit e Behaviour Score;
Desenvolver e Recalibrar novos modelos de PD, EAD e LGD, utilizando as técnicas estatísticas mais avançadas e de melhor performance para Modelagem;
Elaborar estudos ad hoc, a exemplo da utilização de variáveis macroeconômicas para avaliação de impacto nas carteiras de crédito;
Desenvolver Modelos de Collection Score;
Criação de dashboards e indicadores de performance (Power BI ou similares);
Calcular Perda Esperada;
Manipulação e análise de grandes volumes de dados (SQL, Python, R ou similares);
Desenvolvimento de modelos com técnicas como: Regressão logística / Árvores de decisão / Random Forest / Gradient Boosting;
Documentação técnica dos modelos (governança e auditoria);
Participação em testes A/B e experimentos de política de crédito.